Криптотрейдинг с использованием профилей объемов: как анализировать распределение объемов. Обзор.

Открой содержание статьи

Профили объемов являются мощным инструментом технического анализа, который позволяет трейдерам визуализировать распределение объемов торгов на различных ценовых уровнях. Анализируя профили объемов, трейдеры могут идентифицировать ключевые области поддержки и сопротивления, потенциальные точки разворота и продолжения тренда. В этой статье мы подробно рассмотрим концепцию профилей объемов, их построение и применение в криптотрейдинге.

Понимание концепции профилей объемов и их построения на основе цены и объема торгов

Профиль объемов представляет собой гистограмму, которая отображает распределение торгового объема на различных ценовых уровнях за определенный период времени. По горизонтальной оси откладывается цена, а по вертикальной — объем торгов. Каждый столбец гистограммы соответствует определенному ценовому диапазону и показывает объем торгов, который был выполнен в этом диапазоне.

Для построения профиля объемов используются данные о цене и объеме торгов за выбранный период (например, день, неделя или месяц). Ценовой диапазон разбивается на равные интервалы (например, по 10 пунктов), и для каждого интервала суммируется объем торгов. Полученные значения объемов отображаются в виде столбцов на гистограмме.

Профили объемов могут строиться для различных таймфреймов, от внутридневных до долгосрочных. Трейдеры выбирают подходящий период в зависимости от своего стиля торговли и предпочтений. Краткосрочные трейдеры могут использовать внутридневные профили объемов, в то время как долгосрочные инвесторы могут анализировать недельные или месячные профили.

Существуют различные типы профилей объемов, такие как профиль объемов за сессию (Session Volume Profile), композитный профиль объемов (Composite Volume Profile) и дельта-профиль объемов (Delta Volume Profile). Каждый тип имеет свои особенности и может использоваться для решения специфических задач.

Профили объемов можно строить с помощью специализированного программного обеспечения или торговых платформ, которые поддерживают этот функционал. Некоторые популярные платформы, такие как TradingView, предоставляют встроенные инструменты для построения и анализа профилей объемов.

Идентификация ключевых уровней на профиле объемов: области значительного объема (VAH, VAL), точки контроля (POC)

На профиле объемов можно выделить несколько ключевых уровней, которые играют важную роль в анализе рынка:

Область значительного объема (Volume Area High, VAH): это ценовой уровень, выше которого было выполнено 70% от общего объема торгов за период. VAH указывает на верхнюю границу области, где сосредоточена большая часть торговой активности.
Область значительного объема (Volume Area Low, VAL): это ценовой уровень, ниже которого было выполнено 70% от общего объема торгов за период. VAL указывает на нижнюю границу области, где сосредоточена большая часть торговой активности.
Точка контроля (Point of Control, POC): это ценовой уровень, на котором было выполнено наибольшее количество контрактов или сделок за период. POC представляет собой самый ликвидный уровень и считается важной областью равновесия между покупателями и продавцами.

Области VAH и VAL образуют так называемую «область значимого объема» (Volume Area), внутри которой происходит основная торговая активность. Цены внутри этой области считаются справедливыми и привлекательными для большинства участников рынка.

Точка контроля (POC) является ключевым уровнем, который может выступать как поддержка или сопротивление. Когда цена находится выше POC, это указывает на бычий настрой рынка, а когда ниже — на медвежий. Прорыв цены через POC может сигнализировать о потенциальном продолжении или развороте тренда.

Трейдеры также обращают внимание на области с низким объемом торгов, известные как «объемные разрывы» (Volume Gaps). Эти области указывают на отсутствие значительной торговой активности и могут выступать как потенциальные уровни поддержки или сопротивления.

Для идентификации ключевых уровней на профиле объемов трейдеры могут использовать визуальный анализ гистограммы, а также специальные инструменты и индикаторы, предоставляемые торговыми платформами. Например, на платформе TradingView есть встроенная функция «Volume Profile», которая автоматически рассчитывает и отображает уровни VAH, VAL и POC.

Использование профилей объемов для определения уровней поддержки и сопротивления

Профили объемов могут использоваться для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления на графике цены. Трейдеры анализируют распределение объемов и выделяют области с высокой концентрацией торговой активности, которые могут выступать как барьеры для ценового движения.

Области значительного объема (VAH и VAL) часто рассматриваются как уровни поддержки и сопротивления. Когда цена приближается к VAH сверху, это может указывать на потенциальное сопротивление и вероятность отскока цены вниз. И наоборот, когда цена приближается к VAL снизу, это может сигнализировать о потенциальной поддержке и вероятности отскока цены вверх.

Точка контроля (POC) также может выступать как уровень поддержки или сопротивления. Если цена находится выше POC, то POC может рассматриваться как поддержка, а если цена ниже POC — как сопротивление. Прорыв цены через POC может указывать на потенциальное продолжение движения в направлении прорыва.

Объемные разрывы (Volume Gaps) также могут выступать как уровни поддержки или сопротивления. Когда цена приближается к объемному разрыву, она может замедлиться или остановиться, так как в этой области отсутствует значительная торговая активность. Прорыв цены через объемный разрыв может указывать на потенциальное ускорение движения.

Трейдеры могут комбинировать уровни поддержки и сопротивления, определенные на основе профилей объемов, с другими техническими индикаторами и уровнями, такими как скользящие средние, уровни Фибоначчи или ценовые паттерны. Совпадение нескольких уровней поддержки или сопротивления повышает их значимость и может использоваться для принятия торговых решений.

Анализ формы профиля объемов и выявление потенциальных точек разворота и продолжения тренда

Форма профиля объемов может предоставить ценную информацию о настроениях рынка и потенциальных точках разворота или продолжения тренда. Трейдеры анализируют распределение объемов и визуальные характеристики профиля, чтобы сделать выводы о будущем направлении цены.

Существует несколько распространенных форм профиля объемов:

Нормальный профиль (Normal Profile): имеет симметричную форму с высокой концентрацией объемов в центральной части и меньшими объемами по краям. Указывает на сбалансированный рынок и отсутствие явного давления покупателей или продавцов.
Профиль с перекосом вверх (Bullish Profile): имеет асимметричную форму с высокой концентрацией объемов в верхней части профиля. Указывает на бычий настрой рынка и потенциальное продолжение восходящего тренда.
Профиль с перекосом вниз (Bearish Profile): имеет асимметричную форму с высокой концентрацией объемов в нижней части профиля. Указывает на медвежий настрой рынка и потенциальное продолжение нисходящего тренда.
Профиль с двойной вершиной (Double Distribution Profile): имеет две отдельные области с высокой концентрацией объемов. Указывает на наличие двух основных ценовых уровней, между которыми может происходить консолидация или борьба за направление.

Трейдеры также обращают внимание на изменения формы профиля объемов с течением времени. Например, если профиль меняется от нормального к перекошенному вверх, это может указывать на усиление бычьего давления и потенциальное продолжение восходящего тренда. И наоборот, изменение профиля от нормального к перекошенному вниз может сигнализировать об усилении медвежьего давления.

Кроме того, трейдеры анализируют расширение или сужение профиля объемов. Расширяющийся профиль указывает на увеличение волатильности и потенциальное продолжение текущего тренда. Сужающийся профиль, наоборот, указывает на уменьшение волатильности и потенциальную консолидацию или разворот тренда.

Для выявления потенциальных точек разворота трейдеры также используют концепцию «неудачного аукциона» (Failed Auction). Если цена достигает области высокого объема (например, VAH) и не может продолжить движение в том же направлении, это может указывать на потенциальный разворот. Аналогично, если цена достигает области низкого объема (например, VAL) и не может продолжить движение, это также может сигнализировать о потенциальном развороте.

Примеры использования профилей объемов в криптотрейдинге

Давайте рассмотрим несколько примеров использования профилей объемов в криптотрейдинге:

Определение уровней поддержки и сопротивления:
- На дневном профиле объемов биткоина (BTC) трейдер идентифицирует область VAH на уровне $50,000 и область VAL на уровне $45,000. Эти уровни рассматриваются как потенциальные зоны сопротивления и поддержки соответственно.
- Когда цена BTC приближается к уровню VAH снизу, трейдер может рассматривать открытие короткой позиции, ожидая отскок цены от сопротивления. Стоп-лосс размещается выше VAH, а целевая прибыль — в области VAL или ниже.
- Если цена BTC успешно пробивает уровень VAH и закрепляется выше него, трейдер может рассматривать открытие длинной позиции, ожидая продолжения восходящего движения. Стоп-лосс размещается ниже VAH, а целевая прибыль — на более высоких уровнях сопротивления.
Анализ формы профиля объемов:
- На недельном профиле объемов Ethereum (ETH) трейдер замечает перекос вверх с высокой концентрацией объемов в верхней части профиля. Это указывает на бычий настрой рынка и потенциальное продолжение восходящего тренда.
- Трейдер может рассматривать открытие длинной позиции на ETH, ожидая дальнейшего роста цены. Стоп-лосс размещается ниже области с высоким объемом, а целевая прибыль — на более высоких уровнях сопротивления.
- Если форма профиля объемов ETH меняется с бычьей на медвежью (перекос вниз), трейдер может рассматривать закрытие длинной позиции или открытие короткой, ожидая потенциального разворота тренда.

БЕСПЛАТНО! СУПЕР СТРАТЕГИЯ!

Предлагаем Вашему вниманию стратегию "Нефтяной канал". Вы можете бесплатно ознакомиться с ней и получить ее.

БЕСПЛАТНО!!! Получить описание стратегии "Нефтяной канал"

Криптовалютная биржа Bybit

БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ		ФОРЕКС						БИРЖА	КРИПТО

Видео

Смотрите это видео и другие на нашем канале